Reference : Risk-aware decision making and dynamic programming

	Document type :	Scientific congresses and symposiums : Unpublished conference
	Discipline(s) :	Engineering, computing & technology : Computer science
	To cite this reference:	http://hdl.handle.net/2268/15469

Title :	Risk-aware decision making and dynamic programming
Language :	English
Author, co-author :	Defourny, Boris [Université de Liège - ULg > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Systèmes et modélisation >]
	Ernst, Damien [Université de Liège - ULg > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Systèmes et modélisation >]
	Wehenkel, Louis [Université de Liège - ULg > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Systèmes et modélisation >]
Publication date :	2008
Page number :	8
Peer reviewed :	Yes
On invitation :	No
Audience :	International
Event name :	NIPS-08 Workshop on Model Uncertainty and Risk in Reinforcement Learning
Event date :	December 2008
Event place (city) :	Whistler
Event country :	Canada
Keywords :	[en] dynamic programming ; risk
Abstract :	[en] This paper considers sequential decision making problems under uncertainty, the tradeoff between the expected return and the risk of high loss, and methods that use dynamic programming to find optimal policies. It is argued that using Bellman's Principle determines how risk considerations on the return can be incorporated. The discussion centers around returns generated by Markov Decision Processes and conclusions concern a large class of methods in Reinforcement Learning.
Funders :	Fonds de la Recherche Scientifique (Communauté française de Belgique) - F.R.S.-FNRS
Permalink :	http://hdl.handle.net/2268/15469

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