Reference : Evaluation de projets d’investissement en utilisant la simulation de Monte Carlo

	Document type :	Scientific congresses and symposiums : Unpublished conference
	Discipline(s) :	Business & economic sciences : Production, distribution & supply chain management
	To cite this reference:	http://hdl.handle.net/2268/11558

Title :	Evaluation de projets d’investissement en utilisant la simulation de Monte Carlo
Language :	French
Author, co-author :	BELAID, Fateh [Université du Littoral]
	de Wolf, Daniel [Université de Liège - ULg > HEC-Ecole de gestion de l'ULg > HEC-Ecole de gestion de l'ULg >]
Publication date :	10-Feb-2009
Page number :	14
On invitation :	No
Audience :	International
Event name :	10ème conférence de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision
Event date :	du 10 au 14 février 2009
Event organizer :	RODAEF
Event place (city) :	Nancy
Event country :	France
Keywords :	[en] Simulation ; Optimisation de portefeuilles ; Industrie pétrolière
Abstract :	[en] L’exploration et le développement d’un champ pétrolier font face à de nom- breuses incertitudes liées aux rendements et aux coûts tout au long du cycle de vie du pro jet. A titre d’exemple les réserves, les investissements, les coûts opératoires, la production et le prix du pétrole sont souvent incertains. En conséquence, Il difficile de prévoir les cash-flows même pour les pro jets pétroliers les plus simples. Différentes méthodes sont disponibles pour aider les décideurs à évaluer les incertitudes, et réduire le risque des opportunités d’investissement en amont pétrolier. La simulation a été reconnue comme un outil d’analyse de risque et de prise de décision en évaluation de pro jets d’investissement en amont pétrolier au début des années 60. Aujourd’hui pra- tiquement toutes les grandes compagnies pétrolières ont incorporé la simulation dans leurs études de pro jets. Dans cet article, nous essayons d’expliquer les critères d’évalua- tion et d’analyse du risque de pro jets d’investissement en amont pétrolier basés sur les cash-flows et de montrer comment la simulation de Monte Carlo peut être utile dans ce cadre.
Research units :	Institut des Mers du Nord, Université du Littoral
Target :	Researchers
Permalink :	http://hdl.handle.net/2268/11558

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